Checkliste: NQ 09:30-ET-Open — Ablauf & Referenz
Themenbereich: Operative Runtime-Checkliste (NQ 09:30-ET-US-Cash-Open) Methodik-Kontext: AMT + Volumen-/Marktprofil + Orderflow (Bookmap/Heatmap, Delta/CVD, DOM, Tape — kein Footprint); Bestätigungs-Layer: VWAP (Daily/Weekly/Monthly/Session), OHLC, Gamma-Level (MenthorQ — im NQ verfügbar, in der RTH mit echter Haltekraft, aber „weicher” als im ES); RTH-Booster: Markt-Internals (NASDAQ-TICK + NYSE-$TICK, Breadth, VXN/VIX) + ES-Korrelation als Cross-Check Instrument: NQ (Futures), Heimat-RTH 09:30–16:00 ET (15:30–22:00 FFM) Verwandte KB-Dateien: Methodik_AMT-als-Filter (Prozess-Hierarchie), AMT_Grundlagen-und-Schnellreferenz (Theorie/Vokabular), NQ_Open-Type-Playbook (Typ-Klassifikation — Mutter-Dokument dieser Checkliste), Sessions_London_ES-NQ-vs-FDAX (Vehikelwahl), Checkliste_ES-0930-Open (Schwester-Checkliste, gleicher Open / anderes Instrument), Checkliste_FDAX-09-Open (Schwester-Checkliste, anderer Markt) Geltung: Operative Referenz für den 09:30-ET-Open. Setzt NQ_Open-Type-Playbook und die o. g. Dateien als bekannt voraus. Status: FERTIG
Kernaussage
Diese Checkliste fährt die Drei-Ebenen-Logik (Methodik_AMT-als-Filter) als zeitlich geordneten Ablauf: Kontext/Filter → Wo → Wann. Vier Phasen, eine Disziplin-Regel. NQ-Besonderheit gegenüber dem ES: Der Open löst eine ganze Globex-/Overnight-Platzhalter-Auktion auf (nicht erste Preisfindung) — die im NQ noch luftiger ist; das Gamma-Regime liefert einen zweiten Ebene-1-Bias (Walls „weicher” als im ES); Internals/ES liefern den RTH-Conviction-Layer (NQ = High-Beta-Leader, ES = schwerer Cross-Check); und das luftige Buch erzwingt weitere Stops (Overshoot atmen — anders als der enge ES-Stop).
Disziplin-Gate (über allem): Kein Trade ohne alle drei — AMT-Seite ✓ + Level ✓ + Orderflow-Trigger ✓. Fehlt eine Ebene, fehlt der Trade. Internals/ES sind kein viertes Gate, sondern der Conviction-Check auf dem Trigger: bestätigen sie → volle Größe; widersprechen sie (z. B. ES bestätigt NQ-Extrem nicht) → kleineres Commitment oder Pass.
Reihenfolge nie umkehren: Erst klassifizieren (welcher Open-Type), dann ausführen. Nie ausführen, bevor Typ + Orderflow-Signatur bestätigt sind.
Dein Level-Set (einmal verstehen, täglich anwenden)
Die Level sind Ebene 2 (das „Wo”). Sie entscheiden nichts allein — sie sind die Orte, an denen Open-Type-Logik (Ebene 1) und Orderflow (Ebene 3) zusammentreffen.
| Level | Rolle | Speist v. a. |
|---|---|---|
| Daily Open (09:30 ET) | Der Pivot des Tages | ORR-Dreh-/Acceptance-Pivot; Bezugspunkt für „treibt es weg vom Open?” |
| Vortags-RTH-Close (Settlement 16:00 ET) | Gap-Referenz | Pre-Open-Lean: Gap akzeptiert (→ OD/OTD) oder gefadet (→ ORR)? NQ gappt größer/häufiger |
| PDH / PDL (Vortags-RTH-H/L) | Tagesextreme Vortag | OTD-Test · ORR-Reject-Level · OA-Edge |
| Prev VAH / VAL / POC (Vortags-RTH-Value) | Value Vortag | Open-Lage (in/out of value) · OA-Rotation · POC = Magnet |
| ONH / ONL (Globex-Overnight-H/L) | Overnight-Extreme | OTD-Test · ORR-Reject — im NQ schwächer (luftig, leicht durchstoßen) |
| ON-VPOC / Overnight-Value | Overnight-Verdichtung | Acceptance-Tell: wandert weg vom Vortag (Acceptance) vs. bleibt am Vortags-Value (Fade); im NQ vorsichtig gewichten |
| Naked / Virgin POC | unfinished business | Magnet/Ziel · häufiger Overnight-Test |
| Weekly Open · PWH / PWL | Wochen-Pivot/-Extreme | Wochen-Bias · größere Ziele · Reject-Level |
| Gamma: Call-Wall / Put-Wall (MenthorQ) | Options-Wände | OTD-Test · ORR-Reject · OA-Edge — „weicher” als im ES (brechen leichter, braucht Orderflow-Bestätigung) |
| Gamma: HVL / größter Strike | Pin-Magnet | OA-Rotationszentrum · Tagesziel — Pin weniger klebrig als im ES |
| Gamma-Flip-Level | Regime-Pivot | Acceptance jenseits = Regimewechsel (Pin↔Trend) |
| RTH-Session-VWAP (Anker 09:30, Kaltstart) | RTH-Session-Mittel | OD/OTD-Pullback-Einstieg · OA-Fade-Referenz (valide ab ~Ende 1. 30-Min-Periode) |
| Daily VWAP | Tages-Mittel | Bias-Seite · Magnet |
| Weekly / Monthly VWAP | Wochen-/Monats-Mittel | Bias-Filter · Makro-Magnet · Entscheidungslevel |
| Globex-Daily-VWAP (ab 18:00 ET) | Overnight-Mittel | nur Pre-Open-Kontext, kein Ausführungs-Magnet (im NQ stärker „kontaminiert” als im ES) |
Anker-Konvention (NQ, projektweit): RTH-Profil ist die ehrliche Preisfindung — das Overnight-/Globex-Profil ist Referenz, nicht belastbarer Value (im NQ noch deutlicher als im ES, weil die Overnight luftiger ist). VWAP getrennt: Globex-Daily-VWAP nur als Pre-Open-Kontext; RTH-Session-VWAP mit Kaltstart 09:30 ET als Ausführungs-Anker (gewinnt mit Volumen Validität → in den ersten ~30 Min vorsichtig gewichten). (Gleiche Konvention wie im ES, bewusst konsistent. Bewusster Unterschied zum FDAX, wo Profil + VWAP durchgehend Overnight-geankert sind. Details in NQ_Open-Type-Playbook.)
Konfluenz-Regel: Stacken mehrere Referenzen nah beieinander (z. B. PDH + ONH + Gamma-Call-Wall + Weekly VWAP auf engem Band) → „schweres” Level, hohe Qualität, hier zuerst hinschauen. Einzelne Linie ohne Konfluenz → leichtes Level, vorsichtiger. Eine Gamma-Wall auf einem Profil-Level ist auch im NQ-RTH ein starker Qualitätsverstärker — aber sie braucht Orderflow-Bestätigung (NQ-Walls brechen leichter als ES-Walls).
Bias-Schnellread (zwei 10-Sekunden-Reads, Ebene-1-Stütze):
- VWAP-Bias: Preis über allen drei (Daily/Weekly/Monthly) → Long-Edge · unter allen drei → Short-Edge · gemischt → kein klarer Makro-Bias → zweiseitig/OA-anfällig → kleineres Commitment.
- Gamma-Regime-Bias: positives GEX → Vol-Suppression → OA/Pin-Bias (Walls halten, Fades hochwertig — Pin im NQ aber weniger klebrig) · negatives GEX → Vol-Expansion → OD/Trend-Bias (Walls brechen, Breakouts tragen — im luftigen NQ besonders beschleunigend).
Phase 0 — Pre-Open (vor 09:30 ET): Karte + Kontext
Ziel: Mit fertiger Karte und 2–3 erwarteten Typen in den Open gehen — nicht erst um 09:30 anfangen zu lesen. NQ-Reihenfolge: erst die Overnight auflösen, dann Gap, dann Gamma, dann Tech-/US-Kontext.
Overnight-Auflösung (das ES/NQ-Rückgrat):
- ON-Range + ONH/ONL einzeichnen (Globex-Hoch/-Tief als Test-/Reject-Referenz — im NQ schwächer, leicht durchstoßen)
- ON-VPOC / Overnight-Value lesen → Acceptance-Tell: wandert der Overnight-Value in Gap-Richtung weg vom Vortag (Acceptance-Lean → OD/OTD) oder bleibt er am / kehrt zum Vortags-RTH-Value trotz Spike (Fade-Lean → ORR)? (Dünne NQ-ON-Verdichtung → vorsichtig gewichten)
- Globex-VWAP-Lage als grober Overnight-Kontext (nicht als Ausführungs-Level)
Gap-Logik (vs. Vortags-RTH-Close):
- Gap lesen: Größe + Richtung des erwarteten 09:30-Open ggü. Vortags-RTH-Close (NQ-Gaps größer/häufiger als ES)
- Open-Lage: innerhalb / außerhalb Vortags-VA (VAH/VAL)? außerhalb = Initiative erwartbar, innerhalb = Balance/OA wahrscheinlicher
- Open vs. Vortags-Range: außerhalb der gestrigen RTH-Range = stärkste Initiative-/Trend- oder Gap-Fill-Erwartung
Gamma-Regime (MenthorQ):
- GEX-Regime: positiv (Pin/OA-Bias) oder negativ (Trend/OD-Bias — im NQ besonders beschleunigend)?
- Open vs. Gamma-Flip-Level (über/unter → setzt den Regime-Bias)
- Walls einzeichnen: Call-Wall (oben) · Put-Wall (unten) · HVL/größter Strike (Pin-Magnet) — als Konfluenz behandeln, die Orderflow-Bestätigung braucht (NQ-Walls weicher)
Tech-/Vortags-/US-Kontext:
- Mega-Cap-/Tech-Layer (NQ-exklusiv): Megacap-Earnings (NVDA/AAPL/MSFT/AMZN/GOOGL/META — oft after-hours am Vortag / pre-market) · Semi-News (SOX) · große Single-Stock-Moves pre-market → dominiert evtl. den Open idiosynkratisch
- Vortags-RTH-Struktur: Trend/Balance? Poor High/Low + Naked POC als Magnete/Overnight-Testpunkte markieren
- VWAPs prüfen (Daily/Weekly/Monthly) → VWAP-Bias-Schnellread
- Weekly Open · PWH/PWL einzeichnen (größere Ziele)
- US-Kalender: 08:30 ET (NFP/CPI/PPI/Retail/Claims — vor Open, prägt Gap) vs. 10:00 ET (ISM/JOLTS/Confidence — nach Open, kann Typ kippen); FOMC-Tag (14:00 ET)? NQ zinssensitiver → reagiert schärfer auf Yields/CPI/FOMC
- ES + Internals-Lean: ES synchron oder divergent? VXN/VIX-Niveau & -Richtung? Pre-Market-Breadth-Tendenz?
→ Pre-Open-Lean bilden (kein Verdikt): „Akzeptiert oder verwirft RTH die Overnight? Open im Initiative- oder Responsive-Territorium? Gamma eher Pin (OA) oder Expansion (OD/Trend)? Treibt ein Megacap-/Tech-Gap den Open idiosynkratisch?” — Der Lean grenzt 2–3 Typen aus; entschieden wird erst am Open (Bildschirm schlägt These).
→ Ergebnis Phase 0: erwartete Typen (2–3) + Bias-Seite (VWAP + Gamma-Regime) + die 2–3 Konfluenz-Level, die heute zählen.
Phase 1 — Am Open (09:30–~09:35 ET): Klassifizieren (Ebene 1)
Ziel: Den Open-Type bestimmen. Nicht traden, solange der Typ unklar ist. NQ-Warnung: Ein erster Air-Pocket-Stich sieht oft aus wie ein Bruch — erst das Verhalten nach dem Stich (Absorption vs. Follow-through) klassifiziert.
- Treibt es einseitig, ohne zum Open zurückzukehren? (Air-Pockets, sehr schnelle Pace) → OD-Verdacht (auf neg.-Gamma-Tagen wahrscheinlicher; im NQ häufiger/violenter als im ES)
- Testet es zuerst eine Referenz (ONH/ONL, PDH/PDL, Gap-Edge, Gamma-Wall), überschießt, findet dann kein Follow-through, dreht? → OTD-Verdacht
- Echter Push → überschießt → Reject an Level (oft Gamma-Wall) → Reverse DURCH den Daily Open? → ORR-Verdacht
- Zweiseitig, rotiert, Edges/Walls halten (nach Stich), TICK oszilliert? → OA-Verdacht (in-range vs. out-of-range prüfen; Pin-Strike beachten; Fake-Break-Gefahr)
→ Ergebnis Phase 1: ein Typ-Verdacht + das konkrete Level, an dem sich der Trade entscheidet.
Phase 2 — Trigger (Ebene 3): Orderflow am Level + Internals-Check
Ziel: Die Orderflow-Signatur des vermuteten Typs am Level sehen. Lese-Reihenfolge: Delta/CVD → Bookmap → DOM/Tape → Internals-Check (NASDAQ-TICK + ES-Cross-Check zuerst).
- OD: Bookmap pullt (Drive-Seite) + Air-Pockets · CVD trendet ohne Divergenz · Tape einseitig · Internals: NASDAQ-TICK anhaltend einseitig, Breadth einseitig, ES synchron, VXN bestätigt
- OTD: Absorption am Test-Level nach dem Overshoot-Stich (Wall hält, ideal Gamma-Wall) · CVD-Flip nach Rejection · Internals: TICK-Extrem ohne Follow am Test → TICK-Flip auf der Wende; ES bestätigt Wende
- ORR: Absorption/Divergenz am Extrem nach Overshoot (oft Gamma-Wall) · CVD reversed durch den Daily Open · Tape-Flush · Internals: TICK-Divergenz am Extrem + Durchkippen, ES bestätigt NQ-Extrem nicht, ggf. VXN-Tick
- OA: beide Edges/Walls halten nach Stich (Absorption beidseitig) · CVD oszilliert (Divergenz an beiden Rändern) · Internals: TICK oszilliert um Null, Breadth gemischt, VXN ruhig, ES+NQ ranged
→ Ergebnis Phase 2: Trigger bestätigt (oder nicht) + Internals-Conviction-Check. Kein Trigger = warten, nicht erzwingen. ES-Cross-Check widerspricht (bestätigt NQ-Extrem nicht) = Commitment senken oder Pass.
Phase 3 — Ausführung
- DISZIPLIN-GATE: AMT-Seite ✓ + Level ✓ + Orderflow-Trigger ✓ — alle drei? Sonst KEIN Trade. (Internals/ES bestätigend = volle Größe; widersprechend = klein/Pass.)
- Einstieg nach Typ:
- OD → erster Pullback (RTH-Session-VWAP / Gamma-Flip / Opening-Range-Rücklauf / Micro-Flag) — im NQ tiefer/ruckartiger als ES, Limit konservativer ansetzen
- OTD → auf der Wende in Drive-Richtung (nach Absorption an der Wall + CVD-/TICK-Flip; erst nach abgeschlossenem Overshoot-Stich)
- ORR → auf Bestätigung des Reverse (Acceptance jenseits des Daily Open) — nicht den Overshoot greifen, Trap im NQ tiefer
- OA → am Edge / Pin-Strike nur nach Stich + Absorption (nie blind — Fake-Break-Gefahr im NQ höher als im ES)
- Stop: hinter das relevante Extrem — im NQ weiter als im ES (luftiges Buch, Overshoot atmen). Platzierung hinter den realistischen Spike-Punkt an LVN/Excess-Struktur, nicht knapp ans Extrem und nicht an runder Zahl. (Bewusst anders als ES, wo der Stop eng am Level sitzen darf.)
- Ziel vor Einstieg benennen: nächstes Konfluenz-/Struktur-Level · POC · RTH-VWAP · Gegenrand · Gap-Fill · Naked POC · Pin-Strike/HVL — im violenten NQ Ziele eher großzügiger als im ES setzen
→ Ergebnis Phase 3: Position mit definiertem (weiterem) Stop und benanntem Ziel — beides vor dem Klick festgelegt.
Phase 4 — Management / Invalidierung
- Bildschirm schlägt These: Druckt der Orderflow/Internals/ES-Cross-Check gegen den Kontext → Kontext revidieren, nicht verteidigen.
- Übergang erkennen (zeigt sich zuerst im CVD + TICK am ersten Extrem und im ES-Cross-Check):
- OD stallt + CVD-/TICK-Divergenz + ES bestätigt nicht + Snap durch Open → Failed OD → ORR (stärkstes Reversal; im NQ besonders heftig)
- OTD-Test/Gamma-Wall bricht sauber (kein Overshoot-Halten) → OD in Testrichtung → kein Fade, mitgehen
- OA-Edge bricht mit Acceptance (nach Stich kein Refresh) → Drive → von faden auf mitgehen umschalten (im NQ häufigster Übergang)
- Gamma-Flip-Level bricht mit Acceptance → Regimewechsel (Pin→Trend) → Vol-Expansion erwarten (im NQ schnell)
- Teilziel an Konfluenz-Level/Pin-Strike realisieren, Rest laufen lassen, solange der Typ trägt (NQ-Drives tragen oft weiter als „erlaubt”).
- Bei Invalidierung raus — kein Nachverhandeln der These.
Handelsrichtung je Typ (Stolperstein-Klärung)
Faustregel: Du handelst immer die Bewegung, die durchträgt — nie die, die gerade scheitert. Bei OD/OTD/ORR hältst du am Ende mit der dominanten Richtung (Momentum). Nur OA ist ein echter Fade gegen den Rand.
| Typ | 1. Bewegung | Was du fadest | Richtung, die du hältst | Charakter |
|---|---|---|---|---|
| OD | Drive sofort | — (nichts) | mit dem Drive | Initiative / Momentum |
| OTD | Test (Probe, überschießt) gegen Referenz/Gamma-Wall | den Test (kein Follow-through) | mit dem Drive (entgegen Test) | Initiative / Momentum |
| ORR | echter Push (Initiative, überschießt) | den Push | mit dem Reverse durch den Open | Reversal → dann Momentum |
| OA | — (Rotation) | den Edge / Pin-Strike (nach Stich) | gegen den Edge → POC/VWAP/Gegenrand | Responsive / Mean-Reversion |
Konkret oben/unten:
- OD up: treibt hoch → long auf Pullback (RTH-VWAP/Gamma-Flip), hältst long. (Pullback im NQ tiefer → Stop weiter.)
- OTD: testet ONH/PDH/Call-Wall hoch, überschießt, scheitert, dreht → short auf der Wende, reitest den Drive runter. (Spiegelbild: Test runter an ONL/PDL/Put-Wall scheitert → long.)
- ORR: pusht echt hoch, überschießt, abgelehnt (oft an Call-Wall), reversed runter durch den Open → short auf Bestätigung, Ziel Value/Gap-Fill. (Spiegelbild: Push runter → Reverse hoch → long.)
- OA: oberer Rand/Call-Wall → short Richtung POC/VWAP/Pin; unterer Rand/Put-Wall → long — jeweils erst nach Stich + Absorption.
Drei Merkpunkte:
- Bei OTD/ORR fadest du nur die erste Bewegung — getragen wird die zweite (Momentum). Einstieg erst nach Bestätigung der Wende (CVD-Flip + Absorption nach dem Overshoot-Stich, ideal an Gamma-Wall), nie währenddessen. Im NQ den Stich abwarten — der Trap ist tiefer als im ES.
- OA-Fade nur bei in-range und nur mit Absorption am Edge nach dem Stich. Bei out-of-range nicht sofort faden — auf Acceptance/Rejection (IB-Auflösung) warten. Fake-Break-Gefahr im NQ höher.
- Internals/ES als Richtungs-Bestätiger: NASDAQ-TICK/Breadth + ES-Cross-Check müssen zur gehaltenen Richtung passen. ES bestätigt das NQ-Extrem nicht = schmaler Tech-Move = Frühwarnung, nicht ignorieren.
Ein-Blick-Karte (an den Monitor)
PRE-OPEN → Overnight auflösen (ON-Value: wandert/bleibt?) · Karte (OHLC + VWAPs + Gamma)
Gap vs. Vortags-Value (NQ gappt groß) · GEX-Regime + Gamma-Flip
Megacap-/Tech-Gap? · ES/Internals/VXN-Lean · 2–3 Level
09:30 ET → Typ? ........ OD / OTD / ORR / OA (erst NACH dem Air-Pocket-Stich klassifizieren)
TRIGGER → Orderflow am Level (CVD → Bookmap → DOM/Tape) → INTERNALS (NASDAQ-TICK + ES-Cross-Check)
GATE → AMT-Seite + Level + Trigger — ALLE DREI? sonst kein Trade (Internals/ES = Größe)
ENTRY → OD: Pullback RTH-VWAP/Gamma-Flip (tiefer!) · OTD: Wende n. Absorption (nach Stich)
ORR: Reverse durch Daily Open (Overshoot NICHT greifen) · OA: Edge/Pin nur n. Stich + Absorption
STOP/ZIEL → Stop WEITER hinter Spike-Punkt an LVN/Excess (NQ atmet) · Ziel großzügig: Konfluenz/POC/VWAP/Gap-Fill/Pin
REGIME → Gamma-Flip bricht mit Acceptance? → Pin→Trend, Vol-Expansion (NQ schnell)
DRUCKT ES/NQ GEGEN MICH? → Kontext revidieren, nicht verteidigen
Die drei Disziplin-Sätze (auswendig)
- Erst klassifizieren, dann ausführen — nie umgekehrt. (Im NQ: erst den Air-Pocket-Stich abwarten, dann klassifizieren.)
- Alle drei Ebenen oder kein Trade — AMT-Seite, Level, Orderflow-Trigger. (Internals/ES bestimmen die Größe, nicht das Ob.)
- Bildschirm schlägt These — bei Widerspruch wird der Kontext revidiert, nicht die Realität.
Offene Punkte / später vertiefen
- NQ-Overshoot-/Stop-Richtwerte je Typ (Punktwert-bewusst; NQ-Punktwert ≠ ES, Micro/MNQ als Sizing-Hebel) — Spiegelbild zur engen ES-Stop-Kalibrierung.
- NQ-Gap-Statistik: Gap-Fill-Quote nach Größe/Richtung und Lage zur Vortags-VA, getrennt nach Index-Gap vs. Megacap-Earnings-Gap.
- NASDAQ-TICK-Schwellen festklopfen: ab welchem Niveau „anhaltend einseitig” (OD) sauber von „oszillierend” (OA) trennt; Divergenz-Definition für den ORR-Frühwarner; Verhältnis NASDAQ-TICK ↔ NYSE-$TICK.
- NQ-Gamma-Bruch-Quote: wie viel leichter NQ-Walls brechen als ES-Walls; Pin-Distanz zum HVL, ab der OA-Rotation statt Drive zu erwarten ist.
- ES-NQ-Lead-Lag: wann der NQ führt vs. wann der ES-Cross-Check das ehrlichere Signal ist (Trend- vs. Reversal-Phasen).
- RTH-IB-Extension (NQ): wann der IB-Break (09:30–10:30 ET) trägt vs. zurückfällt — IB im NQ breiter als im ES.
- Konfluenz-Scoring: leichtes/mittleres/schweres Level operationalisieren (wie viele Referenzen = „schwer”; Gewicht einer „weicheren” Gamma-Wall im NQ-RTH).