Methodik: Journal & Kalibrierung (Loop-Closer)
Themenbereich: Meta-Layer — strukturierte Nachbereitung, die Screen-Zeit in die empirischen Werte der KB verwandelt
Methodik-Kontext: AMT + Volumen-/Marktprofil + Orderflow (Bookmap/Heatmap, Delta/CVD, DOM, Tape — kein Footprint); Bestätigungs-Layer VWAP/OHLC/Gamma (MenthorQ — ES/NQ, 6E; FDAX ohne). Prop-Trading.
Instrumente: ES, NQ, 6E, FDAX, BTC
Verwandte KB-Dateien: 00_KB-Landkarte-und-Master-Index (kanonische Quellen) · Methodik_AMT-als-Filter · Methodik_Trade-Management (§13, Prop, Sizing) · Methodik_Intraday-Management (§12, IB/Lull/Regime-Kipp) · AMT_Grundlagen-und-Schnellreferenz (Day-/Open-Type-Definitionen — kanonisch) · alle <ASSET>_Session-und-Risiko-Delta.md (kanonisch: „Risiko & Overshoot”, „Session-Rhythmus”) · alle <ASSET>_Open-Type-Playbook.md · alle Checkliste_<ASSET>-… · alle Werkzeug_*.md (§11-Offene-Punkte) · MicroStructure_Warum-und-Wie-Maerkte-sich-bewegen · Sessions_London_ES-NQ-vs-FDAX
Geltung: Kanonische Quelle für Log-Schema, Tagging-Taxonomie, Auswerte-Aggregationen, Review-Rhythmus, Rückfluss-Disziplin, Prop-KPIs und Fehler-Taxonomie. Definiert, wie jeder ⟨zu kalibrieren⟩-Punkt der KB geschlossen wird. Liefert selbst keine Trading-Zahlen — nur die Struktur, mit der sie erhoben werden.
Status: FERTIG
Kernaussage (Anker)
Die gesamte KB ist voll von ⟨zu kalibrieren⟩-Feldern (Overshoot-Spannen, TICK-Schwellen, Sweep-Tiefen, Gap-/Pin-Quoten, Sizing-Tabellen). Ohne definierten Prozess bleiben sie dauerhaft offen. Dieses Dokument ist der Loop-Closer: Es legt fest, was pro Trade geloggt wird, wie daraus Statistiken entstehen und wie die Ergebnisse in die kanonischen Quellen zurückfließen. Prinzip: konsistent taggen → aggregieren → in die zuständige Datei zurückschreiben. Kein erfundener Wert — jeder Kennwert stammt aus geloggten Trades mit ausreichender Stichprobe (§8).
Die inhaltliche Wahrheit über einen Kalibrier-Wert lebt nicht hier, sondern in der jeweiligen kanonischen Quelle (z. B. Overshoot-Spanne → das Asset-Delta, Abschnitt „Risiko & Overshoot”). Diese Datei ist die Erhebungs- und Rückschreib-Maschine; die kanonischen Dateien sind der Speicher.
Einordnung in die 3 Ebenen
Meta-Ebene: bewertet rückblickend die Qualität der Ebene-1/2/3-Entscheidungen (Filter → Wo → Wann) und liefert die Parameter, mit denen die anderen Dateien präzisiert werden. Das Journal handelt nicht — es misst das Gehandelte und schließt den Regelkreis zurück in die Prozess-, Werkzeug- und Asset-Dateien.
1. Log-Schema (Pflichtfelder pro Trade)
Jede Zeile = ein Trade (bzw. eine geplante, aber verworfene Gelegenheit → siehe Feld Status). Ohne konsistent gefüllte Pflichtfelder ist keine Aggregation möglich; jedes Feld unten hat ein kontrolliertes Vokabular (§2). Freitext ist nur in Notiz erlaubt.
Reihenfolge der Felder = empfohlene Spaltenreihenfolge der Journal-Tabelle/DB (§8).
1.1 Identität & Kontext (wer/wann/wo)
| # | Feld | Typ | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | Trade_ID | ID | Fortlaufend/eindeutig; Schlüssel für Screenshot-Ordner (§8.3). |
| 2 | Datum | Datum | Handelstag (Lokal-/Börsenzeit einheitlich; Konvention in §8). |
| 3 | Zeit_Entry | Zeit | Entry-Zeitstempel in der Anker-Zeitzone des Instruments (§2 Session-Phase). |
| 4 | Instrument | Vokabular | ES / NQ / FDAX / 6E / BTC. |
| 5 | Kontrakt_Variante | Vokabular | Voll- vs. Micro (ES/MES, NQ/MNQ, FDAX/FDXM/FDXS, 6E/M6E, BTC-CME/MBT, ggf. Perp) — trennt Sizing-Hebel vom Instrument. |
| 6 | Session_Phase | Vokabular | Open/IB · Vormittag · Lull/Mittag · Nachmittag/Power-Hour · Close (bei 6E/BTC zusätzlich Open-1 EU / Open-2 US-Overlap). |
1.2 Frame (Ebene 1 — was war der Kontext)
| # | Feld | Typ | Definition |
|---|---|---|---|
| 7 | Open_Type | Vokabular | OD / OTD / ORR / OA (OA-in-range · OA-out-of-range). Definitionen §2.3. |
| 8 | Day_Type | Vokabular | Trend / Double-Distribution-Trend / Normal / Normal-Variation / Neutral / Neutral-Extreme / Non-Trend. Kanonisch: AMT_Grundlagen. |
| 9 | Regime | Vokabular | balanced / trending / transition (Ebene-1-Regime-Read zum Entry-Zeitpunkt). |
| 10 | Bias_Quelle | Vokabular (multi) | Woraus der Bias kam: VWAP-Slope · Value-Migration · Developing-VPOC · Internals(TICK) · Gamma · Overnight-Struktur · Korrelation (DXY/ES-NQ/Spot-Perp). |
1.3 Trade-Konstruktion (Ebene 2/3 — wo/wann)
| # | Feld | Typ | Definition |
|---|---|---|---|
| 11 | Setup | Vokabular | Signatur des Trades (§2.4): Absorptions-Reversal · Exhaustion-Reversal · Vakuum-Continuation · LVN-Durchlauf · HVN-Fade · VWAP-Reclaim · SD-Band-Fade · Gamma-Wall-Fade · Gamma-Flip-Break · Sweep-Reclaim · IB-Extension · Gap-Fill · Pin-Auflösung · Big-Figure-Reject. |
| 12 | Level_Typ | Vokabular (multi) | Am Entry beteiligte Referenz(en): HVN · LVN · VPOC · Naked-VPOC · VAH · VAL · VWAP · SD1/2/3 · Gamma-Wall · HVL · Gamma-Flip · pdH · pdL · pClose · dOpen · ONH · ONL · Big-Figure. |
| 13 | Konfluenz_Score | Vokabular | leicht / mittel / schwer — nach Zahl unabhängiger konfluierender Referenzen (Regel §2.5). |
| 14 | Trigger_Werkzeug | Vokabular | Was den Entry ausgelöst hat: Tape · Delta/CVD · Heatmap/Bookmap · DOM · VWAP-Reaktion (kein Footprint). |
| 15 | Divergenz_Typ | Vokabular | Falls Orderflow-getriggert: Absorptions-Div · Exhaustion-Div · CVD-Trend-Div · TICK-Div · Spot-Perp-Div · keine. Def. §2.6. |
| 16 | Richtung | Vokabular | Long / Short. |
1.4 Ausführung, Risiko & Ergebnis (das Rechen-Herz)
| # | Feld | Typ | Definition |
|---|---|---|---|
| 17 | Entry_Preis | Zahl | Tatsächlicher Füllpreis. |
| 18 | Stop_Preis | Zahl | Initialer Stop (nicht der getrailte). |
| 19 | Ziel_Preis | Zahl | Erstes Planziel (Runner-Ziel in Notiz). |
| 20 | Stop_Distanz | Zahl (Ticks/Pkt) | |Entry − Stop|, in Instrument-Ticks und Punkten. Speist Sizing-Aggregation (§3, Trade-Mgmt §8). |
| 21 | Overshoot_Ticks_Entry | Zahl | Wie weit der Preis über das Level hinausschoss, bevor die These trug (Poke-Tiefe am Entry). Kern-Feld für alle Overshoot-Kalibrierungen. |
| 22 | Geplantes_R | Zahl | (Ziel − Entry) ÷ Stop-Distanz zum Entry-Zeitpunkt. |
| 23 | Kontrakte | Zahl | Positionsgröße. |
| 24 | Risk_je_Trade | Zahl (Währung) | Stop-Distanz × Punktwert × Kontrakte (Sizing-Kontrolle, §6). |
| 25 | Ergebnis_R | Zahl | Realisiertes R (Netto, nach Gebühren/Slippage). Vorzeichenbehaftet. |
| 26 | Ergebnis | Vokabular | Win / Loss / BE / Scratch. |
| 27 | Ausgang_Grund | Vokabular | Ziel · Stop · BE · Trail · Zeit/Session-Ende · manuell-diskretionär. |
| 28 | MAE / MFE | Zahl | Max Adverse / Favorable Excursion (Ticks) — für Stop-/BE-/Scale-Kalibrierung (§3, Trade-Mgmt §13). |
1.5 Bewertung & Nachbereitung (Meta)
| # | Feld | Typ | Definition |
|---|---|---|---|
| 29 | Regeltreue | Vokabular | Plan_eingehalten / Teilabweichung / Regelbruch — Definition §6.1 (Prop-KPI-relevant). |
| 30 | Fehlerklasse | Vokabular (multi) | Aus der Fehler-Taxonomie (§7); leer = fehlerfrei. |
| 31 | Screenshot_Ref | Ref | Pfad/ID zum Bild-Set (Kontext + Entry + Exit; §8.3). |
| 32 | Prop_Kontext | Vokabular | normal · nahe-Daily-Loss · nahe-Trailing-DD · nach-Verlustserie · Payout-Fenster (§6). |
| 33 | Status | Vokabular | Ausgeführt / Verworfen-diszipliniert / Verpasst / Papier-Beobachtung. „Verpasst/Verworfen”-Zeilen erlauben die Basisrate (was hätte funktioniert). |
| 34 | Notiz | Freitext | Runner-Ziel, Besonderheit, These, Event-Nähe. Einziges Freitextfeld. |
Warum so viele Pflichtfelder? Jede Kalibrier-Frage der KB braucht eine bestimmte Feld-Kombination (§10). Fehlt ein Feld nur bei manchen Trades, bricht die Aggregation genau für den Punkt, den man schließen will. Lieber diszipliniert 34 Felder als eine Statistik, die man nie schließen kann. Felder mit hoher Trägheit (Instrument, Punktwert, Anker-Konvention) werden per Dropdown/Default vorbelegt (§8).
2. Tagging-Taxonomie (kontrollierte Vokabulare)
Aggregation ist nur möglich, wenn dasselbe Ereignis immer gleich getaggt wird. Die konzeptionellen Definitionen sind kanonisch in AMT_Grundlagen (Open-/Day-Types, Value) bzw. den Werkzeug-Dateien (Orderflow-Signaturen) — hier stehen die operativen Tagging-Regeln: die eine Entscheidung, die beim Loggen fällt.
2.1 Instrument & Kontrakt-Variante
ES · NQ · FDAX · 6E · BTC. Kontrakt_Variante trennt Voll-/Micro (Sizing-Hebel) vom Instrument, damit Overshoot-/Quoten-Statistiken über Voll+Micro gepoolt, Sizing-Statistiken aber getrennt ausgewertet werden.
2.2 Session-Phase
Mapping auf das Engine-Gerüst (Methodik_Intraday-Management §-Phasen; Uhrzeiten kanonisch je Delta „Session-Rhythmus”):
Open/IB · Vormittag · Lull/Mittag · Nachmittag/Power-Hour · Close.
6E/BTC (Dual-Open) zusätzlich: Open-1 (EU) · Open-2 (US-Overlap). Die exakten Phasen-Grenzen sind selbst ⟨zu kalibrieren⟩ (Lull-Fenster, §10) — bis dahin die Startannahmen der Deltas verwenden und die Ist-Zeit im Feld Zeit_Entry mitloggen, damit die Grenze nachträglich aus den Daten gezogen werden kann.
2.3 Open-Type (die zentrale Frame-Klassifikation)
Kanonisch: AMT_Grundlagen. Operative Tagging-Regel — die Klassifikation fällt anhand des Verhaltens in den ersten Minuten, nicht rückwirkend nach dem Tagesausgang:
| Tag | Operatives Kriterium (was beim Loggen zählt) |
|---|---|
OD (Open-Drive) | Öffnet und treibt sofort einseitig weg vom Open, ohne vorherigen Gegen-Test; kein Rücklauf zum Open. Höchste Konviktion. |
OTD (Open-Test-Drive) | Öffnet, testet zuerst ein Level/Extrem gegen die spätere Richtung (Probe/Sweep), dann Drive. Der vorgeschaltete Test trennt OTD von OD. |
ORR (Open-Rejection-Reverse) | Öffnet, läuft eine Richtung, wird abgelehnt, dreht durch den Open und treibt entgegengesetzt. |
OA (Open-Auction) | Öffnet in/nahe Vortags-Value, zweiseitige Rotation, geringe Konviktion. Sub: OA-in-range (innerhalb Vortags-VA) vs. OA-out-of-range (außerhalb, aber rotierend). |
Faustregel gegen Fehlklassifikation (§7): Gab es einen Gegen-Test vor dem Drive → OTD, nicht OD. Rotierte es zweiseitig um den Open → OA, nicht „schwacher OD”. Bei Unsicherheit OA taggen und im Notiz-Feld begründen; die Fehlklassifikations-Rate wird selbst getrackt (§7).
2.4 Setup / Signatur
Kontrolliertes Vokabular (Definition = die auslösende Mechanik; Werkzeug-Datei kanonisch):
Absorptions-Reversal (aggressive Seite wird am Level absorbiert → Reversal; Werkzeug_Delta-CVD §5.1, Werkzeug_Heatmap §5.4) · Exhaustion-Reversal (klimaktischer Delta-Spike ohne Preisfortschritt) · Vakuum-Continuation (Durchlauf durch dünne Zone, MicroStructure) · LVN-Durchlauf · HVN-Fade · VWAP-Reclaim · SD-Band-Fade · Gamma-Wall-Fade · Gamma-Flip-Break · Sweep-Reclaim (Stop-Run + Rückkehr, Werkzeug_Time-and-Sales §5.5) · IB-Extension · Gap-Fill · Pin-Auflösung · Big-Figure-Reject. Neue Signaturen erst nach Aufnahme ins Vokabular loggen (sonst nicht aggregierbar).
2.5 Konfluenz-Score (leicht / mittel / schwer)
Operationalisierung (schließt den offenen Punkt „Konfluenz-Scoring” der Checklisten):
- Zählregel: Zahl unabhängiger Referenzklassen am Entry-Level. Unabhängig = aus verschiedenen Layern (Profil / VWAP / OHLC / Gamma / Orderflow-Struktur). Zwei Profil-Referenzen (z. B. VAH + HVN, die zusammenfallen) zählen als eine Klasse.
- Vorläufige Stufen (Zahl selbst ⟨zu kalibrieren⟩ über die Trefferquote je Stufe):
leicht= 1 Klasse ·mittel= 2 ·schwer= 3+. Eine Gamma-Wall in hoher Session-Qualität kann höher gewichtet werden — das Gewicht ist Kalibrier-Punkt (§10,Werkzeug_Options-Flow§11). - Bedingung → Handlung → Bestätigung → Invalidierung (Nutzung im Trade, nicht nur Logging):
- Bedingung: Konfluenz-Score
schweram Level. - Handlung: voller Plan-Einsatz/Sizing zulässig.
- Bestätigung: Trigger-Werkzeug (§2.7) liefert Signatur am Level, Overshoot innerhalb Erwartungsspanne.
- Invalidierung: Acceptance jenseits des Levels ohne Trigger → kein Trade / Klasse fällt.
- Bedingung: Konfluenz-Score
2.6 Divergenz-Typ (Orderflow)
Kanonisch: Werkzeug_Delta-CVD (§5.1/5.2/5.3/5.6). Operative Tags:
Absorptions-Div (neues Preis-Extrem, aber Delta/CVD bestätigt nicht → passive Absorption) · Exhaustion-Div (Delta-Klimax ohne Preisfortschritt) · CVD-Trend-Div (CVD läuft der Preisstruktur über die Zeit entgegen) · TICK-Div ($TICK/NASDAQ-TICK bestätigt das Preis-Extrem nicht) · Spot-Perp-Div (BTC: Spot-CVD vs. Perp-CVD auseinander → hebelgetrieben/fragil) · keine. Die Bedeutsamkeits-Schwelle je Typ/Instrument ist ⟨zu kalibrieren⟩ (§10).
2.7 Trigger-Werkzeug
Tape · Delta/CVD · Heatmap/Bookmap · DOM · VWAP-Reaktion. (Kein Footprint — methodenkonform.) Dient dem „Frühester-Tell / Layer-Reihenfolge”-Punkt: welcher Layer den Entry tatsächlich zuerst auslöste (§10, Cluster Liquidität/Struktur).
2.8 Level-Typ, Regeltreue, Fehlerklasse, Prop-Kontext
Level_Typ: siehe §1.3 (Multi-Select). Regeltreue: §6.1. Fehlerklasse: §7. Prop_Kontext: §6. Alle als geschlossene Dropdowns; nie frei taggen.
3. Auswerte-Aggregationen (welche Kennzahl aus welchem Feld entsteht)
Grundprinzip: eine Kennzahl = eine Gruppierung + eine Metrik über definierte Felder. Jede Zeile unten ist eine stehende Auswertung (Pivot/Query, §8). Zielwerte bleiben leer, bis die Mindest-Stichprobe (§8.4) erreicht ist.
| Kennzahl | Gruppierung (GROUP BY) | Metrik (aus Feldern) |
|---|---|---|
| Trefferquote je Open-Type | Open_Type (× Instrument) | Anteil Ergebnis=Win + mittleres Ergebnis_R |
| R-Erwartung je Day-Type | Day_Type (× Instrument) | Ø Ergebnis_R, R-Verteilung/Streuung |
| R-Multiple-Verteilung Runner | Open_Type × Day_Type × Konfluenz_Score | Ø/Median/Max Ergebnis_R; welche Typen tragen große Runner |
| Overshoot-Verteilung | Instrument × Open_Type (× Session_Phase) | Verteilung Overshoot_Ticks_Entry (Median, P75/P90) → Stop-Richtwert |
| Stop-Distanz-Effizienz | Instrument × Setup | Overshoot_Ticks_Entry vs. MAE vs. Stop_Distanz → „wie eng ohne Ausstopp” |
| Trefferquote je Setup | Setup (× Instrument × Session_Phase) | Win-Anteil + Ø Ergebnis_R |
| Trefferquote je Konfluenz-Stufe | Konfluenz_Score | Win-Anteil je leicht/mittel/schwer (kalibriert die Zählregel §2.5) |
| Divergenz-Trefferquote | Divergenz_Typ (× Instrument) | Anteil, in dem der erwartete Reversal/Break folgte |
| Trigger-Layer-Reihenfolge | Setup × Trigger_Werkzeug | welcher Layer bei Absorption/Exhaustion zuerst auslöste |
| IB-Extension-Erfolgsquote | Instrument × Session_Phase(Open/IB) | Anteil IB-Break mit Acceptance, der trug vs. zurückfiel |
| Gap-Fill-Quote | Instrument × Gap-Größenklasse × Lage-zur-VA | Fill-Anteil je Klasse |
| Wall-Bruch-/Halt-Quote | Instrument (ES vs. NQ …) × Distanz-Klasse | Bruch-Anteil je Instrument/Distanz |
| Pin-Trefferquote je Termin | Termin-Typ (OPEX/weekly/NY-Cut/Deribit) × Instrument | Pin-Anteil davor + direktionale Auflösung danach |
| Sweep-Tiefen-Verteilung (BTC) | Vola-Regime | Verteilung Sweep-Tiefe → Stop hinter Cluster |
| Big-Figure-Overshoot (6E/FDAX) | Distanz-zur-Runden-Zahl × Regime | Overshoot-Verteilung um runde Marken |
| Korrelations-/Divergenz-Schwelle | Paar (6E-DXY / BTC-ES-NQ / Spot-Perp) | Divergenz-Größe am Extrem vs. „folgte Reversal” → Schwelle |
| Lull-Fenster-Kipppunkt | Instrument × Zeit_Entry | Trefferquote/Erwartung nach Uhrzeit → Kipp-Zeit |
| Regeltreue-Quote (Prop) | Zeitraum | Anteil Regeltreue=Plan_eingehalten (§6) |
| R-Konsistenz (Prop) | Zeitraum | Streuung Risk_je_Trade + Ergebnis_R |
| Basisrate (verpasst/verworfen) | Status≠Ausgeführt × Setup | wie oft verworfene Setups funktioniert hätten → Über-/Unterfilterung |
Quoten-Regel (statistisch sauber): Für alle Anteilswerte wird nicht nur der Punkt-Schätzer, sondern auch n und ein Konfidenzintervall (Wilson) mitgeführt. Ein Quoten-Wert darf die kanonische Quelle erst aktualisieren, wenn n die Mindest-Stichprobe (§8.4) erreicht und das CI hinreichend schmal ist. So verhindert man, dass eine „80 %-Quote” aus 5 Trades in die KB wandert.
4. Review-Rhythmus (täglich / wöchentlich / monatlich)
Drei ineinandergreifende Schleifen: die tägliche schützt die Regeltreue, die wöchentliche misst die Setup-Performance und den Stichproben-Fortschritt, die monatliche macht den Kalibrier-Rückfluss in die KB. Jede Schleife ist als Bedingung → Handlung → Bestätigung → Invalidierung formuliert.
4.1 Täglich (5–10 Min, nach Session-Ende)
- Bedingung: Handelstag beendet, alle Trades geloggt (inkl.
Verworfen/Verpasst). - Handlung: Pflichtfelder-Vollständigkeit prüfen; jede Zeile mit
FehlerklasseundRegeltreuebewerten; Screenshot-Set anhängen; die 5 Tages-Review-Fragen (§9) beantworten. - Bestätigung: Keine Zeile ohne
Regeltreue/Fehlerklasse; Prop-Kontext-Felder gesetzt. - Invalidierung / Stop-Signal: Häufung derselben
Fehlerklassean ≥ ⟨zu kalibrieren⟩ Tagen in Folge → am Folgetag explizit als Fokus-Regel notieren; bei Prop-Limit-Verstoß (Fehlerklasse: Prop-Limit-Verstoß) sofortige Ursachen-Notiz, kein „Weiter wie bisher”.
4.2 Wöchentlich (30–45 Min)
- Bedingung: ≥ 1 Handelswoche geloggt.
- Handlung: Aggregationen §3 je Setup/Open-Type aktualisieren; Stichproben-Fortschritt je offenem Punkt (§10) fortschreiben (n gegen Mindest-Stichprobe §8.4); Regeltreue-Quote und Fehler-Verteilung der Woche bilden; Basisrate der verworfenen Setups prüfen (über-/unterfiltert?).
- Bestätigung: Für jeden aktiven Kalibrier-Punkt ist n aktuell; Ausreißer-Trades sind qualitativ eingeordnet (nicht nur zahlenmäßig).
- Invalidierung: Ein Setup mit ausreichender Woche-über-Woche-Stichprobe und negativer R-Erwartung → auf Beobachtung/Papier setzen, nicht weiter voll handeln.
4.3 Monatlich (60–90 Min — der Kalibrier-Rückfluss)
- Bedingung: Für ≥ 1 Kalibrier-Punkt ist die Mindest-Stichprobe (§8.4) erreicht und das CI hinreichend schmal.
- Handlung: Wert erheben → in die laut Landkarte zuständige kanonische Quelle zurückschreiben (§5), mit Datum + n + CI; Status des offenen Punkts in der Quell-Datei von
⟨zu kalibrieren⟩auf den kalibrierten Wert (mit Herkunftsvermerk) heben; Prop-KPIs des Monats gegen die Firmenregeln spiegeln (§6); Fehler-Taxonomie auf neue wiederkehrende Muster prüfen und ggf. erweitern. - Bestätigung: Jeder zurückgeschriebene Wert trägt Datum/n/CI; die KB-Landkarte-Statusübersicht ist aktualisiert; kein Wert wurde in eine nicht-kanonische Datei geschrieben.
- Invalidierung: n nicht erreicht oder CI zu breit → Punkt bleibt offen, kein Rückschreiben; provisorischer Wert nur intern als Arbeitshypothese markiert.
5. Rückfluss in die KB (Disziplin: nur in die kanonische Quelle)
Kern-Regel: Ein kalibrierter Wert wird ausschließlich in die laut 00_KB-Landkarte zuständige kanonische Quelle geschrieben — nie in eine Datei, die nur verweist. Alle anderen Dateien behalten ihren Verweis; dadurch existiert jeder Wert genau einmal (Single Source of Truth).
Schreib-Format (Pflicht bei jedem Rückschreiben):
Wert · Stand: JJJJ-MM-TT · n=… · CI≈… · Quelle: Journal-Aggregation <Name>
5.1 Rückschreib-Ziel je Kalibrier-Cluster
| Kalibrier-Cluster | Kanonische Ziel-Datei | Ziel-Abschnitt |
|---|---|---|
| Overshoot-/Stop-Spanne, Big-Figure-/Sweep-Tiefe je Asset | <ASSET>_Session-und-Risiko-Delta.md | „Risiko & Overshoot” |
| Punkt-/Tick-Wert, Prop-Sizing-Tabelle je Asset | <ASSET>_Session-und-Risiko-Delta.md | „Risiko & Overshoot” (§3 Punkt-/Tick-Wert) |
| Lull-Fenster, Phasen-Zeiten, Event-Fenster je Asset | <ASSET>_Session-und-Risiko-Delta.md | „Session-Rhythmus” |
| IB-Extension-Trefferquote, Regime-Kipp, Nachmittags-Quote | Methodik_Intraday-Management | §3 / §12 (dann Deltas verweisen) |
| R-Multiple je Typ, BE-/Teilverkauf-Regeln, „Stop for the day” | Methodik_Trade-Management | §13 (bzw. §5/§8/§11) |
| Gamma: Wall-Bruch, HVL-Pin, Flip-Acceptance, Pin je Termin, Konfluenz-Gewicht | Werkzeug_Options-Flow | §5 / §11 |
| CVD-/Divergenz-Schwellen, Bar-Aggregation | Werkzeug_Delta-CVD | §5 / §11 |
| VWAP-Anker, SD-Band-Fade, Slope-, Reclaim-Schwellen, BTC-Quelle | Werkzeug_VWAP | §11 |
| Composite-Lookback, Naked-VPOC-Quote, Row-Auflösung, LVN-Quote, BTC-Volumenquelle | Werkzeug_Volume-Profile | §11 |
| IB-Breiten-Schwellen, Excess-/Tail-Längen, Poor-High/Low, VPOC↔TPO-POC, BTC-Day-Type-Anker | Werkzeug_TPO-Chart | §11 |
| Wall-Größenschwelle, Refresh=Halt, Spoof/Iceberg, Feed-Tiefe, Void-Durchlauf | Werkzeug_DOM + Werkzeug_Heatmap-Bookmap | §11 (geteilte Zeile, einmal kalibrieren) |
| Tape-Größenfilter, Absorptions-Vorhersage, Sweep-Follow-through, Burst-Auflösung | Werkzeug_Time-and-Sales | §11 |
| Vakuum-Schwelle, Adverse-Selection-Fenster, Tick-Wert↔Overshoot, Layer-Reihenfolge | MicroStructure_Warum-und-Wie-Maerkte-sich-bewegen | „Offene Punkte” |
| DXY-6E- / ES-NQ- / Spot-Perp-Divergenz-Schwelle, OI/Funding | jeweiliges <ASSET>_Session-und-Risiko-Delta.md (§4b) | „Risiko & Overshoot” (Conviction-Read) |
| Gap-Fill-Quote (ES/NQ/BTC) | jeweiliges <ASSET>_Session-und-Risiko-Delta.md bzw. <ASSET>_Open-Type-Playbook.md | „Risiko & Overshoot” / Playbook |
5.2 Geteilte Punkte (nur einmal kalibrieren)
Mehrere Werkzeug-Dateien teilen sich physisch dieselbe Größe (z. B. „Refresh = Halt”, „Spoof-Häufigkeit”, „Feed-Tiefe”, „Layer-Reihenfolge” zwischen DOM, Heatmap, Delta-CVD, T&S). Diese werden einmal aus einer gemeinsamen Journal-Zeile kalibriert; die zweite Datei erhält einen Querverweis, keinen zweiten Wert. Reziproke Zuordnung ist in §10 markiert.
5.3 Reziprozitäts-Check
Nach jedem monatlichen Rückschreiben: prüfen, ob die Quell-Datei ihren Verweis auf das Journal (und umgekehrt die Journal-Zeile) noch korrekt trägt. Fehlt in einem Delta/Werkzeug ein Punkt, der hier in §10 steht, wird er beim ersten Rückschreiben ergänzt. (Die ursprünglich 6 „noch nicht in der Seed-Tabelle”-Punkte sind seit 2026-07-05 reziprok verlinkt.)
6. Prop-KPIs
Der Prop-Layer formt jede vorherige Sektion mit (Methodik_Trade-Management §11–§12). Konkrete Schwellen sind firmen-/kontospezifisch — hier steht die Mechanik und Messung, nicht erfundene Prozentwerte. Firmenwerte werden aus den Kontoregeln übernommen, die Einhaltung wird geloggt und getrackt.
6.1 Regeltreue-Quote (die wichtigste Meta-Metrik)
- Definition (schließt den offenen Punkt „Regeltreue-Metrik”):
Plan_eingehalten= Entry hatte Trigger am geplanten Level-Typ, Stop = geplant, Sizing = Regel, kein Handeln in verbotener Phase (z. B. Lull ohne Ausnahme), Prop-Limits respektiert.Teilabweichung= eine dieser Bedingungen verletzt, ohne Verlust-/Limit-Folge.Regelbruch= mehrere/verletzt mit Risiko-Folge oder Prop-Relevanz. - Metrik: Anteil
Plan_eingehaltenje Woche/Monat; getrennt für Gewinner und Verlierer (ein gewonnener Regelbruch ist ein Warnsignal, kein Erfolg).
6.2 Weitere Prop-KPIs
| KPI | Aus Feldern | Was es steuert |
|---|---|---|
| Trades/Tag vs. Limit | Count je Datum vs. Firmen-Limit | Overtrading-Kontrolle |
| Verhalten nahe Daily-Loss | Prop_Kontext=nahe-Daily-Loss × Ergebnis_R × Regeltreue | „Stop for the day”-Disziplin (Schwelle ⟨zu kalibrieren⟩, Trade-Mgmt §13) |
| Verhalten nahe Trailing-DD | Prop_Kontext=nahe-Trailing-DD | Schutz des Drawdown-Puffers |
| R-Konsistenz | Streuung Risk_je_Trade, Ergebnis_R | gleichmäßiges Sizing (Payout-relevant) |
| Nach-Verlustserie-Verhalten | Prop_Kontext=nach-Verlustserie | Tilt-/Revenge-Erkennung |
| Payout-Fenster-Verhalten | Prop_Kontext=Payout-Fenster | Risiko-Reduktion vor Auszahlung |
Verzahnung: Die „Stop for the day”-Schwelle und die Sizing-Tabelle sind Kalibrier-Punkte (§10); sie leben kanonisch in Methodik_Trade-Management §13 bzw. den Deltas, werden aber über diese KPIs getrackt.
7. Fehler-Taxonomie
Kontrolliertes Vokabular für Fehlerklasse (Multi-Select). Jede Klasse = ein wiederkehrender, benennbarer Prozessfehler mit klarer Erkennungsregel. Die Häufigkeit je Klasse ist selbst eine getrackte Kennzahl (§3/§4).
| Fehlerklasse | Erkennungsregel (wann taggen) |
|---|---|
Frühentry-ohne-Trigger | Entry „am Level” ohne Signatur des Trigger_Werkzeug; klassisch am Overshoot ausgestoppt (Overshoot_Ticks_Entry groß, MAE ≥ Stop). |
Fehlklassifikation-Open-Type | Rückblickend war der Open_Type falsch getaggt (z. B. OTD als OD) → falscher Frame/Handelsrichtung. |
Vakuum-als-Konsum | Dünnen Durchlauf (Vakuum) als getragene Initiative (Konsum) gelesen → Continuation gehandelt, die nicht trug. |
Konsum-als-Vakuum | Umkehrfehler: absorbierten/getragenen Move als „luftig” abgetan → Move verpasst/gegen ihn gehandelt. |
Stop-zu-eng-am-Overshoot | Stop innerhalb der typischen Overshoot-Spanne platziert → normaler Poke holt Stop, bevor These falsch. |
Poke-als-Acceptance | Overshoot (Poke) mit Invalidierung (Acceptance) verwechselt → zu früh raus / echten Break ausgesessen. |
Übergang-verpasst | Regime-/Day-Type-Kipp (Balance↔Trend, Vormittag→Lull→Nachmittag) nicht erkannt → altes Playbook weitergespielt. |
Lull-Overtrading | Trade in der Mittags-/Übergangs-Lull ohne dokumentierte Ausnahme (Signal-Rausch gekippt). |
Runner-zu-früh | Voll-Ausstieg im Trend/Double-Distribution, wo Scale-out+Runner Erwartungswert getragen hätten (MFE ≫ realisiert). |
BE-zu-früh / BE-zu-spät | Break-even vor dem Move (ausgestoppt) bzw. offenen Gewinn zurückgegeben (regime-falsche BE-Regel). |
Gegen-Frame-gehandelt | Trade gegen den gültigen Ebene-1-Filter ohne belastbaren Reversal-Beleg. |
Konfluenz-überschätzt | Konfluenz_Score=schwer getaggt, obwohl Referenzen nicht unabhängig waren (§2.5-Zählfehler). |
Prop-Limit-Verstoß | Daily-Loss/Trailing-DD/Trade-Limit verletzt — höchste Priorität, immer mit Ursachen-Notiz. |
Spoof-getäuscht | Auf eine Köder-Wall reagiert, die pullte (kein Refresh) → falscher Halt/Break angenommen. |
8. Tooling (praktische Erfassung)
Ziel: minimaler Reibungsverlust beim Loggen bei maximaler Aggregierbarkeit. Grundsatz: Was das Tool automatisch liefert, wird nicht getippt — die manuelle Disziplin konzentriert sich auf die Tagging-Felder (die kein Export kennt).
8.1 ATAS-Export ↔ Journal-Struktur
Der ATAS-Trade-/Statistik-Export liefert die quantitativen Felder automatisch; die qualitativen Frame-/Tag-Felder werden manuell ergänzt (das ist der eigentliche Wert des Journals). Exakte Spaltennamen sind ATAS-Versions-abhängig — beim ersten Setup einmalig mappen und als Vorlage fixieren.
| Journal-Feld | Herkunft |
|---|---|
| Instrument, Richtung, Kontrakte | ATAS-Export (auto) |
Zeit_Entry, Entry-/Exit-Preis, Ergebnis_R-Rohdaten (PnL Ticks/Pkt/Währung), MAE/MFE, Gebühren | ATAS-Export (auto) |
Stop_Distanz, Geplantes_R, Ergebnis_R (netto) | berechnet (Formel in der Tabelle/DB) |
Open_Type, Day_Type, Regime, Setup, Level_Typ, Konfluenz_Score, Trigger_Werkzeug, Divergenz_Typ, Overshoot_Ticks_Entry | manuell (Dropdowns) — kein Export kennt sie |
Regeltreue, Fehlerklasse, Prop_Kontext, Screenshot_Ref, Status, Notiz | manuell (Review) |
Ablauf: ATAS-Export (CSV) → Import in die Journal-Tabelle/DB, der die Auto-Felder füllt → in der täglichen Review (§4.1) die manuellen Dropdowns setzen. Overshoot_Ticks_Entry wird aus dem Chart/Bookmap-Screenshot abgelesen (Distanz Level → Extrem vor Halt).
8.2 Tabellen- vs. DB-Struktur
- Start (Tabelle): eine Zeile = ein Trade, Spalten = §1-Felder, Dropdowns = §2-Vokabulare, Pivot-Tabellen = §3-Aggregationen. Reicht bis mittlere Trade-Zahl; sofort startfähig.
- Skalierung (leichte DB): eine
trades-Haupttabelle + Referenztabellen für die Vokabulare (erzwingt saubere Tags) + gespeicherte Abfragen für §3. Vorteil:Level_Typ/Bias_Quelle/Fehlerklasseals echte Multi-Select-Relationen; Quoten inkl. n und Wilson-CI per Query. - Konvention: Vokabular-Änderungen nur zentral (Referenztabelle), nie ad-hoc im Feld — sonst zerfällt die Aggregierbarkeit.
8.3 Screenshot-Workflow
Pro Trade ein Bild-Set unter Screenshot_Ref = <Trade_ID>:
- Kontext (vor/bei Entry): Profil/VWAP/OHLC/Gamma-Lage + Level.
- Entry-Trigger: Bookmap/Heatmap + Delta/CVD + Tape/DOM im Auslöse-Moment (belegt
Trigger_WerkzeugundOvershoot_Ticks_Entry). - Exit: Ausgang +
MAE/MFE-Kontext. Einheitliche Benennung<Datum>_<Instrument>_<Trade_ID>_<kontext|entry|exit>. Die Screenshots sind die Beweisbasis, an der Fehlklassifikationen (§7) im Nachhinein korrigiert werden.
8.4 Mindest-Stichprobe je Kennwert (Validitäts-Gate)
Prozess-Schwelle (statistische Konvention, kein Trading-Zielwert) — legt fest, ab wann ein Kennwert die kanonische Quelle aktualisieren darf:
| Stufe | n | Verwendung |
|---|---|---|
| Beobachtung | n < 20 | nur sammeln; kein Rückschreiben, kein Handeln auf den Wert |
| Provisorisch | 20 ≤ n < 30 | interne Arbeitshypothese; als „provisorisch” markiert; nicht in kanonische Quelle als Zielwert |
| Valide | n ≥ 30 | darf kanonische Quelle aktualisieren (mit Datum + n + CI) |
| Stabil | n ≥ 50 | belastbar; Konfidenz hoch |
Zusatzregeln:
- Quoten (Anteilswerte): zusätzlich Wilson-CI führen; Rückschreiben erst, wenn n-Gate erreicht und CI schmal genug (Breiten-Schwelle je Punkt ⟨zu kalibrieren⟩).
- Seltene bedingte Ereignisse (FOMC-/CPI-/NFP-Opens, Deribit-Monats-Expiry, CME-Weekend-Gap, Megacap-Earnings-Gap): reduziertes Gate
n ≥ 10 provisorisch / n ≥ 20 valide-mit-Vorbehalt, Pflicht-Kennzeichnung „dünne Stichprobe”, weil n ≥ 30 unrealistisch lange bräuchte. - Gruppierte Kennwerte (z. B. Overshoot je Instrument × Open-Type): das n-Gate gilt je Zelle, nicht global — 40 Trades gesamt, aber 4 je Zelle, schließen den Punkt nicht.
9. Schnellreferenz
9.1 Tages-Review-Checkliste (5 Fragen)
- Frame korrekt? War
Open_Type/Day_Typerichtig klassifiziert (Screenshot-Check) — oderFehlklassifikation? - Entry-Ort sauber? Trigger am Level, Stop jenseits der Overshoot-Spanne — oder
Frühentry/Stop-zu-eng? - Übergänge gesehen? Regime-/Phasen-Kipp erkannt und gehandelt — oder
Übergang-verpasst/Lull-Overtrading? - Exit erwartungswert-treu? Runner/Scale-out/BE regime-gerecht — oder
Runner-zu-früh/BE-zu-früh? - Prop respektiert? Innerhalb Trades/Tag, Daily-Loss, Trailing-DD —
Regeltreue-Tag gesetzt?
9.2 Feld-Legende (Kürzel)
OD/OTD/ORR/OA = Open-Types (§2.3) · HVN/LVN/VPOC/VAH/VAL = Profil-Level · SD1/2/3 = VWAP-Standardabweichungs-Bänder · HVL = High-Volume-Level (Gamma) · pdH/pdL/pClose = Vortages-OHLC · dOpen = heutiger Open · ONH/ONL = Overnight High/Low · MAE/MFE = Max Adverse/Favorable Excursion · CI = Konfidenzintervall (Wilson) · n = Stichprobengröße.
9.3 Reihenfolge beim Loggen (Merksatz)
Kontext → Konstruktion → Ergebnis → Bewertung. Erst Frame-Felder (§1.2) aus dem Screenshot, dann Trade-Bau (§1.3), dann die Auto-Zahlen (§1.4) aus ATAS, zuletzt Meta-Bewertung (§1.5) in der Review.
10. KERN — Zuordnung: welcher ⟨zu kalibrieren⟩-Punkt wird durch welche Log-Felder geschlossen
Die Brücke von den offenen Punkten der gesamten KB zu konkreten Auswertungen. Spalten: Offener Punkt (Quelle) · benötigte Log-Felder (§1) · Aggregation (§3, schließt den Punkt) · Rückschreib-Ziel (§5, kanonische Quelle). (Die 6 vormals mit ★ markierten Zeilen — neu ggü. Seed — sind seit 2026-07-05 reziprok in ihren Delta-Dateien verlinkt; Markierung entfernt.) Gruppierte Kennwerte: n-Gate je Zelle (§8.4).
10.A Overshoot / Stop / Excess — die Kern-Stop-Kalibrierung
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
FDAX-Overshoot-Spanne (Pkt) je Open-/Day-Type — zentrale Kalibrierung der Gruppe, weiter Pol (FDAX-Delta §5) | Instrument, Open_Type, Day_Type, Overshoot_Ticks_Entry, Stop_Distanz, Ausgang_Grund, Ergebnis_R | Overshoot-Verteilung je Instr.×Typ (Median/P75/P90) → Stop-Richtwert | FDAX-Delta „Risiko & Overshoot” |
FDAX Big-Figure-Overshoot-Tiefe (runde 50/100) (FDAX-Delta, FDAX-Open) | Distanz-zur-runden-Zahl, Overshoot_Ticks_Entry, Regime, Setup=Big-Figure-Reject, Abpraller? | Overshoot-Verteilung um runde Marken | FDAX-Delta „Risiko & Overshoot” |
ES-Overshoot (Ticks) je Typ — enger Pol (ES-Delta §5, ES-Open, Checkliste) | wie FDAX-Zeile | Overshoot-Verteilung ES×Typ | ES-Delta „Risiko & Overshoot” |
NQ-Overshoot (Ticks) je Typ — weiter als ES (NQ-Delta §5, NQ-Open, Checkliste) | wie FDAX-Zeile | Overshoot-Verteilung NQ×Typ | NQ-Delta „Risiko & Overshoot” |
6E Big-Figure-Overshoot (Pips) je Gamma-Regime, Mid (…50) vs Big (…00) — 6E-Kern (6E-Delta §5, 6E-Open) | Distanz-zur-Big/Mid-Figure, Overshoot(Pips), Regime, Abpraller/Durchlauf | Overshoot-Verteilung um runde FX-Marken | 6E-Delta „Risiko & Overshoot” |
6E Overshoot/Stop je Open-/Day-Type — Prime-Overlap (eng) vs EU/Rand (weit) (6E-Delta §5) | + Session_Phase (Open-1/Open-2) | Overshoot-Verteilung je Phase | 6E-Delta „Risiko & Overshoot” |
BTC Sweep-Tiefe je Vola-Regime — BTC-Kern (BTC-Delta §5) | Sweep-Tiefe(%/Pkt), Vola-Regime, Setup=Sweep-Reclaim, Rückkehr? | Sweep-Tiefen-Verteilung → Stop hinter Cluster | BTC-Delta „Risiko & Overshoot” |
BTC Overshoot/Stop je Open-/Day-Type (sweep-getrieben, vola-abh.) (BTC-Delta §5) | Open_Type, Day_Type, Vola-Regime, Overshoot_Ticks_Entry | Overshoot-Verteilung je Typ×Regime | BTC-Delta „Risiko & Overshoot” |
Excess-/Tail-Längen je Instrument — echtes Excess vs. bloßer Overshoot (TPO §11, AMT-Grundlagen) | Instrument, Level_Typ=Excess/Tail, Tail-Länge, hielt? | typ. Tail-Länge-Schwelle je Instrument | TPO §11 |
Tick-Wert-Wirkung auf Overshoot (FDAX vs ES quantitativ) (MicroStructure §11) | Instrument, Overshoot_Ticks_Entry, Punktwert | Overshoot-Ratio FDAX/ES | MicroStructure „Offene Punkte” |
Overshoot-/Stop-Richtwerte je Open-/Day-Type — Stop-Distanz der Engine (Trade-Mgmt §13) | zieht aus allen A-Zeilen (Delta-Werte) | Stop-Distanz = Overshoot-P-Wert + Puffer | Trade-Mgmt §2/§13 (Wert stammt aus Deltas) |
10.B R-Multiples · Sizing · Prop-Ausführung
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
R-Multiple-Verteilung je Open-/Day-Type (Trade-Mgmt §13) | Open_Type, Day_Type, Konfluenz_Score, Ergebnis_R | R-Verteilung je Typ (welche tragen Runner) | Trade-Mgmt §13 |
Prop-Sizing-Tabelle allgemein: Daily-Loss ÷ Stop-Distanz → Kontrakte (Trade-Mgmt §13) | Instrument, Stop_Distanz, Risk_je_Trade, Kontrakte, Ergebnis_R | Kontraktzahl je Instr.×Stop-Distanz | Trade-Mgmt §8/§13 |
Prop-Sizing ES/MES (ES-Delta §5) | + Punkt-/Tick-Wert ES | Sizing-Tabelle ES | ES-Delta „Risiko & Overshoot” §3 |
Prop-Sizing NQ/MNQ + ES/NQ-Bewegungs-/Stop-Ratio (NQ-Delta §5) | + NQ-Punktwert, ES/NQ-Ratio | Sizing-Tabelle NQ + Ratio | NQ-Delta §3 |
Prop-Sizing FDAX/FDXM/FDXS (FDAX-Delta §5) | + FDAX-Punktwert | Sizing-Tabelle FDAX | FDAX-Delta §3 |
Prop-Sizing 6E/M6E (6E-Delta §5) | + 6E-Punktwert | Sizing-Tabelle 6E | 6E-Delta §3 |
Prop-Sizing BTC (CME/MBT, ggf. Perp-Notional) (BTC-Delta §5) | + BTC-Notional/Punktwert | Sizing-Tabelle BTC | BTC-Delta §3 |
Break-even-/Teilverkauf-Regeln je Regime (Trade-Mgmt §13) | Regime, Ausgang_Grund=BE/Trail, MFE, Ergebnis_R (mit/ohne) | wann BE/Scale-out EW kostet vs. gibt | Trade-Mgmt §5/§13 |
„Stop for the day”-Schwelle (Trade-Mgmt §13, Prop §6) | Prop_Kontext=nahe-Daily-Loss, Tages-PnL-Stand, Folge-Ergebnis_R, Regeltreue | Anteil Daily-Loss, ab dem Folge-EW negativ | Trade-Mgmt §11/§13 |
10.C Internals (TICK) & Lead-Lag
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
$TICK-Schwellen ES: OD vs OA-Trennung + Divergenz-Def (ORR) (ES-Open, Checkliste, Seed) | TICK-Extrem am Open, Open_Type, Divergenz_Typ=TICK-Div, Ausgang | Schwelle OD/OA; ORR-Quote bei TICK-Div | ES-Delta (Internals) + Delta-CVD §5.6 |
NASDAQ-TICK-Schwellen NQ + Verhältnis zu NYSE-$TICK (NQ-Delta §5, NQ-Open) | wie ES-Zeile + NASDAQ-vs-NYSE-Stand | Schwelle + TICK-Verhältnis | NQ-Delta (Internals) + Delta-CVD §5.6 |
ES-NQ-Lead-Lag: wann NQ führt vs. ES ehrlicher (NQ-Delta §5, NQ-Open) | Bias_Quelle=Korrelation, Führungs-Instrument, Regime(Trend/Reversal), Ausgang | Lead-Lag-Zuverlässigkeit je Phase | NQ-Delta (Internals) |
10.D Gamma / Options-Flow
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
Gamma-Konfluenz-Scoring: Wall/HVL-Aufwertung je Session-Qualität (Options-Flow §11) | Level_Typ=Gamma, Konfluenz_Score, Session_Phase, Ergebnis_R | Aufwertungs-Gewicht je Session-Qualität | Options-Flow §5/§11 |
Wall-Bruch-Quote ES vs NQ (Options-Flow §11, NQ-Delta, Seed) | Instrument, Level_Typ=Gamma-Wall(getestet?), gebrochen/gehalten, Overshoot_Ticks_Entry, Regime | Bruch-Quote je Instr./Distanz | Options-Flow §11 |
HVL-Pin-Distanz: ab welcher Nähe Rotation/Pin statt Drive (Options-Flow §11, ES/NQ-Open) | Distanz-zu-HVL, Setup(Drive/Rotation), Ausgang | Pin-Distanz-Schwelle je Instr./Regime | Options-Flow §11 |
Pin-Trefferquote je Termin: OPEX/weekly (Options-Flow §11) | Termin-Typ, Pin-Strike-Distanz, gepinnt?, Auflösung-danach | Pin-Quote + direktionale Auflösung | Options-Flow §5.4 |
6E NY-Cut-Pin-Trefferquote + Strike-Distanz (6E-Delta §5, spiegelt Options-Flow §5.4) | Termin=NY-Cut, Strike-Distanz, gepinnt vor 10:00 ET?, Auflösung | Pin-Quote NY-Cut | Options-Flow §5.4 / 6E-Delta |
BTC Deribit-Expiry-Pin-Trefferquote (weekly vs monthly) (BTC-Delta §5) | Termin=Deribit(w/m), Strike-Distanz, gepinnt vor Fr 08:00 UTC?, Auflösung | Pin-Quote je Expiry-Stärke | Options-Flow §5.4 / BTC-Delta |
BTC-ETF-Netto-Flow als Spot-Conviction (Open 2) (Options-Flow §11, BTC-Open) | Bias_Quelle=ETF-Flow, Flow-Richtung, Open-2-Ausgang, Ergebnis_R | verbessert Netto-Flow den Open-2-Read? | Options-Flow §11 / BTC-Delta §4 |
FDAX-Nachteil ohne Gamma quantifizieren (Options-Flow §11) | Instrument(FDAX vs ES), Setup an Level, Ergebnis_R | Performance-Delta mit/ohne Gamma-Layer | Options-Flow §11 |
Flip-Acceptance-Schwelle je Instrument: echter Regimewechsel vs Fakeout (Options-Flow §11) | Acceptance-jenseits-Flip (Ticks/Zeit), Setup=Gamma-Flip-Break, Regimewechsel-real? | Acceptance-Schwelle je Instrument | Options-Flow §11 |
Gamma-Flip-Bruch-Trefferquote als ES-Regime-Signal (ES-Delta §5) | Flip-gebrochen-mit-Acceptance?, Regimewechsel-folgte? | Trefferquote Flip-Bruch→Regimewechsel | ES-Delta §4 / Options-Flow |
Gamma-Wall-Bruch-/Halt-Quote 6E je Session-Phase (6E-Delta §5) | Instrument=6E, Session_Phase, Wall gebrochen/gehalten | Halte-/Bruch-Quote je Phase (EU→Overlap) | 6E-Delta §4 / Options-Flow §11 |
10.E Gap-Fill
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
ES-Gap-Fill-Quote je Größe/Richtung/Lage-zur-VA (ES-Open, Checkliste, Seed) | Gap-Größe, Gap-Richtung, Lage-zur-Vortags-VA, Setup=Gap-Fill, Fill? | Fill-Quote je Größenklasse | ES-Delta / ES-Open |
NQ-Gap-Fill-Quote getrennt Index-Gap vs Megacap-Earnings-Gap (NQ-Delta §5, NQ-Open) | + Gap-Subtyp (Index/Earnings) | Fill-Quote je Subtyp | NQ-Delta |
BTC CME-Weekend-Gap-Fill-Quote + Montag-Open-Setup (BTC-Delta §5, BTC-Open, AMT-Grundlagen) | Gap-Größe/Richtung, Lage-zum-Value, Fill? | Fill-Quote je Klasse (schließt AMT-„Weekend-Gap”) | BTC-Delta „Risiko & Overshoot” |
10.F CVD / Delta-Divergenz
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
Divergenz-Bedeutsamkeits-Schwelle je Instrument (Delta-CVD §11) | Divergenz_Typ, Delta-/CVD-Größe-am-Extrem, Instrument, folgte-Reversal? | Schwelle „bedeutsam vs. Rauschen” | Delta-CVD §11 |
Trefferquote je Divergenz-Typ (5.1/5.2/5.3/5.6) je Instr./Session (Delta-CVD §11, Seed) | Divergenz_Typ, Instrument, Session_Phase, folgte-Reversal/Break? | Trefferquote je Divergenz-Typ | Delta-CVD §11 |
Bar-Typ/Aggregation je Instrument (stabilster Divergenz-Read) (Delta-CVD §11) | Aggregations-Typ (Zeit/Tick/Vol/Range), Read-Qualität | stabilste Aggregation je Instrument | Delta-CVD §11 |
10.G Korrelation / Cross-Market-Divergenz (ORR-Frühwarner)
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
DXY–6E-Divergenz-Schwelle (Exhaustion/ORR vs Rauschen) (6E-Delta §5, 6E-Open) | 6E-Extrem, DXY-Bestätigung ja/nein, Divergenz-Größe, folgte-Reversal? | Schwelle „real vs. Rauschen” | 6E-Delta §4b |
BTC ES/NQ-Korrelations-Regime + Divergenz-Schwelle (BTC-Delta §5, BTC-Open) | Kopplung (gekoppelt/entkoppelt), Divergenz-Größe, folgte-Exhaustion? | Kopplungs-Regime + Divergenz-Schwelle | BTC-Delta §4b |
BTC Spot-vs-Perp-CVD-Divergenz-Schwelle (BTC-Delta §5, Delta-CVD §11, MicroStructure §11, Seed) | Divergenz_Typ=Spot-Perp-Div, Spot-CVD, Perp-CVD, Move-Robustheit/Follow-through | Schwelle „fragil/hebelgetrieben vs. getragen” | BTC-Delta §4b |
BTC OI-/Funding-Schwellen: OI↑ Initiative vs OI↓ Liquidation; Funding-Extrem (BTC-Delta §5, BTC-Open) | OI-Richtung, Funding-Stand-am-Extrem, folgte-Reversal? | Schwelle „Initiative vs. Auslauf/Covering” | BTC-Delta §4b |
10.H Liquidität & Buch-Struktur (DOM · Heatmap · MicroStructure — überwiegend geteilte Zeilen)
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
Wall-Größen-Schwelle „bedeutsame Wand” je Instrument/Session (DOM §11, Heatmap §11) | Instrument, Session_Phase, Wall-Größe-rel-Buch, hielt? | Größen-Schwelle je Instr./Fenster | DOM+Heatmap §11 (geteilt) |
Refresh=Halt-Verlässlichkeit je Instrument (DOM §11, Heatmap §11, MicroStructure §11) | Instrument, Wall-refreshte?, Level-hielt? | Trefferquote „Refresh→Halt” | DOM+Heatmap §11 (einmal kalibrieren) |
Spoof-Häufigkeit/Charakter je Markt (DOM §11, Heatmap §11, MicroStructure §11, FDAX-Delta) | Instrument, Wall-pullte-ohne-Fill?, Fehlerklasse=Spoof-getäuscht | Spoof-Rate je Markt | DOM+Heatmap §11; FDAX-DOM-Verlässlichkeit → FDAX-Delta §5 |
Iceberg-Signatur je Markt (Vol ÷ sichtbare Größe) (DOM §11, Heatmap §5.4) | gehandeltes-Vol ÷ sichtbare-Größe, versteckter-Nachschub? | Iceberg-Schwelle je Instrument | DOM/Heatmap §11 |
Mindest-Feed-Tiefe je Instrument für belastbare Reads (DOM §11, Heatmap §11, MicroStructure §11) | Instrument, Feed-Tiefe, Read-verlässlich? | Mindest-Tiefe je Instrument | DOM+Heatmap §11 (geteilt) |
Void-/Thinning-Durchlauf-Verhalten je Instrument (Tempo/Strecke/Refresh-Rate) (Heatmap §11, DOM §11) | Instrument, Durchlauf-Strecke/Tempo, Void-Auffüllung? | Durchlauf-Profil je Markt/Session | Heatmap §11 |
Bubble-Größen-Schwelle „bedeutsame Absorption” je Instrument (Heatmap §11) | Trade-/Bubble-Größe-rel-Buch, Absorption-relevant? | Absorptions-Schwelle je Instrument | Heatmap §11 |
Frühester Absorptions-/Wall-Reaktions-Tell (Layer-Reihenfolge) (DOM/Heatmap/Delta-CVD/T&S/MicroStructure §11) | Trigger_Werkzeug (welcher-Layer-zuerst), Setup=Absorption/Exhaustion, Instrument, Session_Phase | Layer-Reihenfolge je Instr./Session | T&S §11 (Heimat) + Querverweise (geteilt) |
Vakuum-Schwelle je Instrument (getragen/Konsum vs. luftig/Vakuum) (MicroStructure §11) | Vol-/Delta-Verhältnis-im-Move, Fehlerklasse=Vakuum-als-Konsum?, Follow-through? | Schwelle Konsum vs. Vakuum je Instr. | MicroStructure „Offene Punkte” |
Adverse-Selection-Fenster (Buch-Ausdünnung vor Releases) je Instrument (MicroStructure §11) | Instrument, Event-Nähe (Notiz), Buch-Ausdünnung-beobachtet? | typ. Ausdünnungs-Fenster je Instr. | MicroStructure „Offene Punkte” |
BTC Venue/Spot-vs-Perp-Heatmap: belastbarster Read (Heatmap §11, BTC-Delta) | Venue/Aggregation, Read-Qualität, Trapped-/Liq-Signatur | belastbarste Venue/Aggregation | Heatmap §11 / BTC-Delta |
10.I Tape (Time & Sales)
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
Größen-Filter-Schwelle je Instrument/Session (Print „bedeutsam”) (T&S §11) | Print-Größe (Perzentil), Instrument, Session_Phase | Größen-Perzentil-Schwelle | T&S §11 |
Absorptions-Vorhersagekraft am Tape (T&S §11) | Tape-Absorptions-Muster, Level_Typ, folgte-Reversal? | Vorhersagekraft je Level-Typ | T&S §11 |
Sweep-Follow-through-Quote (Initiative vs Stop-Run) (T&S §11) | Setup=Sweep-Reclaim, Level(Extrem/Zwischen), Follow-through? | Follow-through-Quote je Level | T&S §11 |
Burst-Auflösungs-Quote (Break vs Klimax vs Fehl-Burst) (T&S §11) | Tempo-Burst, Event-Nähe, Auflösung | Auflösungs-Verteilung je Instr./Event-Nähe | T&S §11 |
BTC-Venue-Repräsentativität Tape (Spot vs Perp Gewichtung) (T&S §11, BTC-Delta) | Venue, Read-Qualität | repräsentative Venue(s)/Gewichtung | T&S §11 / BTC-Delta |
10.J VWAP
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
6E-VWAP-Kaltstart: ab welcher Uhrzeit belastbar (VWAP §11, 6E-Delta) | Instrument=6E, Session_Phase, VWAP-Reaktionsqualität vs Uhrzeit/Overnight-Vol | belastbare Startzeit EU-Vormittag | VWAP §11 |
VWAP-Anker-Konventionen je Instrument (Overnight vs RTH; BTC UTC vs Börse; 6E Session-Start) (VWAP §11, Sessions, AMT-Grundlagen) | Instrument, Anker-Variante, Reaktionsqualität | kanonische Anker-Konvention je Instr. | VWAP §11 (+ Delta „Session-Rhythmus”) |
SD-Band-Fade je Instrument/Regime (VWAP §11) | Instrument, Regime, Setup=SD-Band-Fade, Band(SD1/2/3), Fade-gehalten?, Ergebnis_R | Fade-Tragfähigkeit je Band/Regime | VWAP §11 |
Reclaim-vs-Fakeout-Schwelle je Instrument (VWAP §11) | Setup=VWAP-Reclaim, Acceptance-jenseits-VWAP (Ticks/Zeit), Reclaim-echt? | Acceptance-Schwelle Reclaim vs Fakeout | VWAP §11 |
Slope-Schwellen (getragen vs flach/zweiseitig) (VWAP §11) | VWAP-Slope, Bias-Read, hielt? | Slope-Schwelle je Instrument | VWAP §11 |
BTC-VWAP-Quelle (Spot-Aggregat/Perp/CME) (VWAP §11, Volume-Profile §11, BTC-Delta) | Quelle, Read-Qualität | kanonische VWAP-Quelle BTC | VWAP §11 (mit Profil-Quelle koppeln) |
10.K Volume Profile / TPO
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
Composite-Lookback-Fenster je Instrument (z. B. 5/20 T) (Volume-Profile §11, AMT-Grundlagen) | Lookback-Variante, Makro-HVN/LVN-Treffer | belastbares Lookback je Instrument | Volume-Profile §11 |
Naked-VPOC-Trefferquote je Markt inkl. Distanz-/Zeit-Verfall (Volume-Profile §11, Trade-Mgmt §5.4, AMT-Grundlagen, FDAX-Delta Magnet-Ersatz) | Level_Typ=Naked-VPOC, getaggt?, Distanz, Alter, erreicht? | Trefferquote + Distanz-/Zeit-Verfall | Volume-Profile §11 (FDAX-Magnet-Ersatz querverweist §4b) |
Optimale Row-/Tick-Auflösung je Instrument (Volume-Profile §11) | Auflösung, HVN/LVN-Abgrenzungs-Qualität | optimale Auflösung je Instrument | Volume-Profile §11 |
VPOC↔TPO-POC-Abweichung: Bedeutung (Volume-Profile §11, TPO §11) | Distanz-VPOC-zu-TPO-POC, Kontext, Drift vs Acceptance | ab welcher Distanz aussagekräftig | Volume-Profile §11 (gemeinsam TPO) |
LVN-Durchlauf- vs Reject-Quote je Instrument inkl. Fakeout (Volume-Profile §11) | Setup=LVN-Durchlauf, durchlaufen/rejected?, Fakeout? | Durchlauf-/Reject-Quote + Fakeout-Rate | Volume-Profile §11 |
BTC-Volumenquelle (Spot-Aggregat/Perp/CME) (Volume-Profile §11, BTC-Delta) | Quelle, Profil-Read-Qualität | kanonische Profil-Quelle BTC | Volume-Profile §11 (mit VWAP-Quelle koppeln) |
IB-Breiten-Schwellen je Instrument → Day-Type-Frühklassifikation (TPO §11, AMT-Grundlagen) | IB-Breite (abs/rel-zur-Tagesrange), resultierender Day_Type, Ausgang | IB-Breiten-Schwelle Trend vs Normal/Neutral | TPO §11 |
Poor-High/Low-Trefferquote je Markt inkl. Verfall (TPO §11) | Level_Typ=Poor-High/Low, nachgeholt?, Distanz/Alter | Trefferquote unfertiges Extrem | TPO §11 |
BTC-Day-Type-Anker (UTC-Daily vs regional vs Anchored-Range) (TPO §11, BTC-Delta, AMT-Grundlagen) | Anker-Variante, Day-Type-Klassifikations-Güte | belastbarste Anker-Konvention BTC | TPO §11 / BTC-Delta |
10.L Intraday-Verlauf (IB · Lull · Regime-Kipp · Nachmittag · Frame-Halt)
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder | Aggregation | Rückschreib-Ziel |
|---|---|---|---|
IB-Extension-Trefferquote je Instrument (trägt vs. fällt) — deckt „RTH-IB-Extension” aller Open-Playbooks (Intraday §12, alle Deltas §5, Open-Playbooks) | Instrument, Setup=IB-Extension, IB-Break-Richtung, Acceptance?, Ausgang | Extension-Erfolgsquote je Instrument | Intraday §3/§12 (Deltas verweisen) |
Lull-Fenster je Instrument (Kipp-Uhrzeit Signal-Rausch) (Intraday §12, ES/FDAX/6E/BTC-Delta §5) | Instrument, Zeit_Entry, Session_Phase, Ergebnis_R | Erwartung nach Uhrzeit → Kipp-Zeit | Intraday §12 → Deltas „Session-Rhythmus” |
Regime-Kipp-Frühwarn-Schwelle (CVD-/VWAP-Slope-Änderung real vs Rauschen) (Intraday §12, Delta-CVD, VWAP) | Bias_Quelle, CVD-/Slope-Änderung, Regime-Kipp-folgte? | Schwelle Balance↔Trend-Kipp | Intraday §12 |
Nachmittags-Reversal- vs Power-Hour-Continuation-Quote je Day-Type (Intraday §12, FDAX-Delta 15:30-Kipp, Sessions) | Day_Type, Session_Phase=Nachmittag, Frame-drehte/durchtrug?, Ergebnis_R | Reversal-/Continuation-Quote je Day-Type | Intraday §12 |
EU-Range → Overlap/US-Open-Auflösung (Break vs Fade) (FDAX-Delta 15:30-Kipp, 6E-Delta EU-Range→Overlap, Sessions) | EU-Range-Grenzen, Break/Fade-am-15:30, Setup, Ausgang | Break- vs Fade-Quote der EU-Range | FDAX-Delta + 6E-Delta „Risiko & Overshoot” (schließt Sessions-Punkt) |
Developing-VPOC-Migration: Verlässlichkeit als Frame-Halt-Indikator (Intraday §12, Trade-Mgmt §5.5) | VPOC-wandert-mit?, Trend-hielt?, Fehlsignal? | Fehlsignal-Rate „VPOC wandert = Trend hält” | Intraday §12 (Trail-Nutzung Trade-Mgmt) |
10.M Meta / Prozess (in dieser Datei geschlossen)
| Offener Punkt (Quelle) | Log-Felder / Grundlage | Aggregation / Definition | Ort |
|---|---|---|---|
| Mindest-Stichprobe je Kennwert (Seed) | Prozess-Konvention | Staffel n<20/≥20/≥30/≥50 + reduziertes Gate für seltene Events; CI-Breite je Punkt ⟨zu kalibrieren⟩ | hier §8.4 |
| Erfassungs-Tooling (ATAS-Export ↔ Tabelle/DB) (Seed) | ATAS-Export-Mapping | Auto- vs. manuelle Felder; Tabelle→DB-Skalierung; Screenshot-Set | hier §8.1–§8.3 |
| Regeltreue-Metrik: „Plan eingehalten” (Seed) | Feld Regeltreue | Plan_eingehalten/Teilabweichung/Regelbruch (getrennt Gewinner/Verlierer) | hier §6.1 |
11. Offene Punkte / empirisch zu kalibrieren
Diese Datei liefert die Struktur, nicht die Zahlen. Was hier offen bleibt, sind ausschließlich Parameter dieser Erhebungs-Maschine selbst — nicht die Trading-Werte (die stehen in §10 und werden in ihre kanonischen Quellen zurückgeschrieben).
- ⟨zu kalibrieren: CI-Breiten-Schwelle je Kennwert-Klasse⟩ — wie schmal das Wilson-CI sein muss, bevor eine Quote (zusätzlich zum n-Gate §8.4) die kanonische Quelle aktualisieren darf. Vermutlich strenger für Stop-/Sizing-relevante Werte, lockerer für Kontext-Quoten.
- ⟨zu kalibrieren: reduziertes n-Gate für seltene Events⟩ — die genauen Schwellen (Startannahme n≥10 provisorisch / n≥20 valide-mit-Vorbehalt) für FOMC-/CPI-/NFP-Opens, Deribit-Monats-Expiry, CME-Weekend-Gap, Megacap-Earnings-Gap anhand der tatsächlichen Ereignis-Frequenz nachschärfen.
- ⟨zu kalibrieren: Konfluenz-Zählregel (§2.5)⟩ — die Stufen leicht/mittel/schwer (1/2/3+ unabhängige Klassen) und das Gamma-Wall-Zusatzgewicht über die Trefferquote je Stufe validieren; ist „schwer” real trennscharf?
- ⟨zu kalibrieren: Fehler-Taxonomie-Vollständigkeit⟩ — monatlich prüfen, ob neue wiederkehrende
Fehlerklassen auftauchen, die noch kein kontrolliertes Tag haben (Taxonomie ist erweiterbar, aber nur zentral). - Tooling-Endzustand — ob die Journal-Struktur bei steigender Trade-Zahl von Tabelle auf leichte DB (§8.2) wechselt; ATAS-Export-Spaltennamen einmalig gegen die eigene Version fixieren.
Reziprozitäts- & Konsistenz-Hinweis (für die Schluss-Runde)
- Seed-Tabelle war unvollständig: Die 10 Beispiel-Zeilen der Seed sind in §10 auf ~80 actionable Zeilen (58 distinkte Kalibrier-Themen, per Asset/Instrument aufgefächert) erweitert. Jeder
⟨zu kalibrieren⟩-Marker der KB hat jetzt eine Zeile. - Die 6 zuvor reziprok fehlenden Punkte sind seit 2026-07-05 in ihren Delta-Dateien verlinkt (ehemals
★in §10, Markierung entfernt): DXY–6E-Divergenz-Schwelle (6E-Delta§5), Gamma-Wall-Bruch-/Halt-Quote 6E (6E-Delta§5), OI-/Funding-Schwellen (BTC-Delta§5), Deribit-Expiry-Pin (BTC-Delta§5 /Options-Flow§5.4), Prop-Sizing 6E (6E-Delta§5) und Prop-Sizing BTC (BTC-Delta§5). - Geteilte Punkte (Refresh=Halt, Spoof, Feed-Tiefe, Layer-Reihenfolge) werden einmal kalibriert; die zweitgenannte Werkzeug-Datei erhält nur einen Querverweis (§5.2).
- Status in
00_KB-Landkarteauf FERTIG setzen (Status-Übersicht-Tabelle), sobald die Schluss-Runde läuft.
Schnellorientierung (eine Zeile)
Konsistent taggen (§1/§2) → aggregieren (§3) → ab n-Gate (§8.4) mit Datum/n/CI in die kanonische Quelle zurückschreiben (§5) — nie einen Wert erfinden, nie in eine bloß verweisende Datei schreiben.